آموزش فیلتر سهام بورس؛ حجم، جریان پول، قدرت و میانگین‌ها
راهنمای جامع فیلتر کردن سهام در چهارسو، از تنظیم بازه زمانی و حجم معاملات تا جریان پول، قدرت خریداران، سرانه و فاصله قیمت از میانگین‌ها.
ابزار تحلیلی اختصاصی چهارسوابزار فیلتر سهام چهارسو برای محدود کردن فهرست نمادها بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای معاملاتی و تحلیلی استفاده میشود. کاربر می‌تواند بازه زمانی، حجم، جریان پول، قدرت و سرانه، فاصله قیمت از میانگین‌ها و چند شرط ترکیبی را تعیین کند و سپس نمادهایی را که شرایط انتخاب‌شده را دارند بررسی کند.
نتایج فیلتر بهتنهایی به معنی مناسب بودن یک سهم برای خرید یا فروش نیستند و باید در کنار نمودار، اطلاعات معاملات و شرایط کلی بازار بررسی شوند.
۱. فیلتر سهام چیست و تنظیمات اصلی چگونه کار می‌کند؟
فیلتر سهام مجموعه‌ای از شرط‌هاست که برای محدود کردن فهرست نمادها بر اساس داده‌های معاملاتی و تحلیلی استفاده میشود. در ابزار فیلتر چهارسو، بیشتر فیلترها اختیاری هستند و بازه زمانی «از تاریخ» و «تا تاریخ» برای اجرای جست‌وجو اهمیت دارد.
| فیلد | تعریف | مثال |
|---|---|---|
| نماد سهم | برای محدود کردن نتیجه به یک نماد مشخص استفاده میشود. | شپدیس |
| گروه | برای انتخاب یک بخش یا گروه صنعتی استفاده میشود. | خودرو، بانک، شیمیایی |
| از تاریخ | شروع بازه زمانی مورد بررسی. | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
| تا تاریخ | پایان بازه زمانی مورد بررسی. | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
قوانین اعتبارسنجی فیلترها
- فیلترهای مربوط به فاصله درصدی قیمت می‌توانند مقدار منفی داشته باشند.
- مقادیر عددی سایر فیلترها باید مطابق محدودیت تعریف‌شده برای همان فیلد وارد شوند.
- در فیلترهای «از» و «تا»، مقدار «تا» نباید کمتر از مقدار «از» باشد.
- تاریخ شروع باید قبل از تاریخ پایان باشد.
۲. فیلتر حجم معاملات
فیلترهای حجم برای محدود کردن نمادها بر اساس حجم معاملات و نسبت حجم روز جاری به میانگین حجم دوره‌های قبلی استفاده می‌شوند.
| فیلتر | تعریف | مثال |
|---|---|---|
| حجم نسبی از / تا | محدوده حجم نسبی معاملات طبق واحد نمایش‌داده‌شده در ابزار. | از ۲ تا ۱۰ |
| ضریب حجم ۵ روز | نسبت حجم امروز به میانگین حجم ۵ روز گذشته. | ۲ یعنی حجم امروز حداقل ۲ برابر میانگین ۵ روز. |
| ضریب حجم ۲۰ روز | نسبت حجم امروز به میانگین حجم ۲۰ روز گذشته. | ۱.۵ |
| ضریب حجم ۶۰ روز | نسبت حجم امروز به میانگین حجم ۶۰ روز گذشته. | ۱.۲ |
۳. فیلتر جریان پول
فیلتر جریان پول برای محدود کردن نمادها بر اساس مقدار ورود یا خروج پول ثبت‌شده در داده‌های ابزار استفاده میشود. این شاخص باید همراه با سایر داده‌ها تفسیر شود و بهتنهایی نشان‌دهنده تصمیم قطعی معامله‌گران نیست.
| فیلتر | تعریف | واحد |
|---|---|---|
| ورود پول از / تا | حداقل یا حداکثر مقدار ورود پول طبق محاسبه ابزار. | میلیارد تومان |
| خروج پول از / تا | محدوده خروج پول خالص طبق محاسبه ابزار. | میلیارد تومان |
| حقوقی → حقیقی | شرط مربوط به انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی. | ۲۰، ۴۰، ۶۰ یا ۸۰ |
۴. فیلتر قدرت خریداران، فروشندگان و سرانه
این بخش برای بررسی رابطه میان قدرت معاملاتی خریداران و فروشندگان و همچنین میانگین ارزش خرید و فروش هر شخص حقیقی استفاده میشود.
| فیلتر | تعریف | مثال |
|---|---|---|
| قدرت خریدار به فروشنده | نسبت سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش حقیقی؛ عدد بالاتر از ۱ نشان میدهد سرانه خرید بیشتر از سرانه فروش است. | از ۱.۲ تا ۳ |
| سرانه خرید از / تا | محدوده میانگین ارزش خرید هر شخص حقیقی. | ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان |
| سرانه فروش از / تا | محدوده میانگین ارزش فروش هر شخص حقیقی. | ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان |
فیلتر فاصله قیمت از میانگین‌های متحرک
این فیلترها فاصله درصدی قیمت امروز نسبت به میانگین متحرک انتخاب‌شده را بررسی می‌کنند. در این صفحه میانگین‌های ۵، ۲۱ و ۵۵ روزه استفاده شده‌اند.
- قیمت امروز بزرگ‌تر از میانگین: مقدار مثبت نشان میدهد قیمت امروز چند درصد بالاتر از میانگین قرار گرفته است.
- قیمت امروز کمتر از میانگین: مقدار منفی نشان میدهد قیمت امروز چند درصد پایین‌تر از میانگین قرار گرفته است.
مقایسه میانگین‌ها
| شرط | تعریف |
|---|---|
| میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روز | میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین میان‌مدت قرار گرفته است. |
| میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۵۵ روز | میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندتر قرار گرفته است. |
| میانگین ۲۱ روز بزرگ‌تر از ۵۵ روز | میانگین میان‌مدت بالاتر از میانگین ۵۵ روزه قرار گرفته است. |
۵. فیلترهای پیشرفته و ترکیب چند معیار
۵.۱ ضریب حجم
ضریب حجم نشان میدهد حجم امروز نسبت به میانگین حجم یک دوره مشخص چند برابر شده است.
- ضریب حجم ۵ روز = ۲: حجم امروز حداقل دو برابر میانگین حجم ۵ روز گذشته است.
- ضریب حجم ۲۰ روز = ۱.۸: حجم امروز حداقل ۱.۸ برابر میانگین حجم ۲۰ روز گذشته است.
- ضریب حجم ۶۰ روز = ۱.۵: حجم امروز حداقل ۱.۵ برابر میانگین حجم ۶۰ روز گذشته است.
۵.۲ فاصله قیمت از میانگین‌ها
- قیمت امروز بالاتر از میانگین ۵ روز = ۳ یعنی قیمت امروز حداقل ۳٪ بالاتر از میانگین ۵ روز قرار دارد.
- قیمت امروز پایین‌تر از میانگین ۲۱ روز = -۲ یعنی قیمت امروز حدود ۲٪ پایین‌تر از میانگین ۲۱ روز قرار دارد.
۵.۳ مقایسه میانگین‌ها
مقایسه میانگین‌های ۵، ۲۱ و ۵۵ روزه برای شناسایی وضعیت نسبی میانگین‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندتر استفاده میشود. این مقایسه بهتنهایی جهت آینده قیمت را تضمین نمیکند.
۵.۴ ترکیب قدرت و سرانه
۵.۵ انتقال مالکیت حقوقی به حقیقی
فیلتر انتقال حقوقی به حقیقی مقادیر مشخصی مانند ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ را می‌پذیرد. مقدار بالاتر در این فیلتر به معنای مقدار بیشتر انتقال طبق تعریف همین ابزار است؛ اما این موضوع بهتنهایی به معنی ورود پول هوشمند یا رشد قطعی قیمت نیست.
۶. مثال‌های عددی فیلتر سهام
مثال‌های مربوط به حجم
| فیلتر | مثال | معنی |
|---|---|---|
| حجم نسبی از | ۲.۵ | حداقل مقدار تعیین‌شده برای حجم نسبی. |
| حجم نسبی تا | ۱۵ | حداکثر مقدار تعیین‌شده برای حجم نسبی. |
| ضریب حجم ۵ روز | ۲ | حجم امروز حداقل دو برابر میانگین حجم ۵ روز گذشته است. |
| ضریب حجم ۲۰ روز | ۱.۷ | حجم امروز حداقل ۱.۷ برابر میانگین ۲۰ روز گذشته است. |
| ضریب حجم ۶۰ روز | ۱.۴ | حجم امروز حداقل ۱.۴ برابر میانگین ۶۰ روز گذشته است. |
مثال‌های مربوط به جریان پول
| فیلتر | مثال | معنی |
|---|---|---|
| ورود پول از | ۰.۸ | حداقل ۰.۸ میلیارد تومان طبق محاسبه ابزار. |
| ورود پول تا | ۵ | حداکثر ۵ میلیارد تومان طبق محاسبه ابزار. |
| خروج پول از | ۰.۳ | حداقل ۰.۳ میلیارد تومان خروج طبق محاسبه ابزار. |
| خروج پول تا | ۱.۵ | حداکثر ۱.۵ میلیارد تومان خروج طبق محاسبه ابزار. |
| حقوقی → حقیقی | ۶۰ | شرط انتقال مالکیت با مقدار ۶۰ در ابزار. |
مثال‌های مربوط به قدرت و سرانه
| فیلتر | مثال | معنی |
|---|---|---|
| قدرت خریدار به فروشنده از | ۱.۳۵ | نسبت سرانه خرید به سرانه فروش حداقل ۱.۳۵ است. |
| قدرت خریدار به فروشنده تا | ۳.۵ | نسبت حداکثر ۳.۵ تعیین شده است. |
| سرانه خرید از | ۷۵ | سرانه خرید حقیقی حداقل ۷۵ میلیون تومان. |
| سرانه خرید تا | ۲۵۰ | سرانه خرید حقیقی حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان. |
| سرانه فروش از | ۲۰ | سرانه فروش حقیقی حداقل ۲۰ میلیون تومان. |
| سرانه فروش تا | ۵۵ | سرانه فروش حقیقی حداکثر ۵۵ میلیون تومان. |
مثال‌های فاصله قیمت از میانگین
| فیلتر | مثال | معنی |
|---|---|---|
| قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز | ۲.۵ | قیمت حداقل ۲.۵٪ بالاتر از میانگین ۵ روز. |
| قیمت پایین‌تر از میانگین ۵ روز | -۱.۵ | قیمت حدود ۱.۵٪ پایین‌تر از میانگین ۵ روز. |
| قیمت بالاتر از میانگین ۲۱ روز | ۴ | قیمت حداقل ۴٪ بالاتر از میانگین ۲۱ روز. |
| قیمت پایین‌تر از میانگین ۲۱ روز | -۳ | قیمت حدود ۳٪ پایین‌تر از میانگین ۲۱ روز. |
| قیمت بالاتر از میانگین ۵۵ روز | ۶ | قیمت حداقل ۶٪ بالاتر از میانگین ۵۵ روز. |
| قیمت پایین‌تر از میانگین ۵۵ روز | -۴ | قیمت حدود ۴٪ پایین‌تر از میانگین ۵۵ روز. |
۷. جدول خلاصه فیلترهای سهام
| گروه | نام فیلتر | مثال | تعریف کوتاه |
|---|---|---|---|
| حجم | حجم نسبی از | ۲.۵ | حداقل حجم نسبی موردنظر. |
| حجم نسبی تا | ۱۵ | حداکثر حجم نسبی موردنظر. | |
| ضریب حجم ۵ روز | ۲ | حجم امروز حداقل ۲ برابر میانگین ۵ روز. | |
| ضریب حجم ۲۰ روز | ۱.۷ | حجم امروز حداقل ۱.۷ برابر میانگین ۲۰ روز. | |
| ضریب حجم ۶۰ روز | ۱.۴ | حجم امروز حداقل ۱.۴ برابر میانگین ۶۰ روز. | |
| جریان پول | ورود پول از | ۰.۶ | حداقل مقدار ورود پول طبق ابزار. |
| ورود پول تا | ۵ | حداکثر مقدار ورود پول طبق ابزار. | |
| خروج پول از | ۰.۳ | حداقل مقدار خروج پول طبق ابزار. | |
| خروج پول تا | ۱.۵ | حداکثر مقدار خروج پول طبق ابزار. | |
| حقوقی → حقیقی | ۶۰ | شرط انتقال مالکیت با مقدار ۶۰. | |
| قدرت و سرانه | قدرت خ/ف از | ۱.۳۵ | حداقل نسبت قدرت خریدار به فروشنده. |
| قدرت خ/ف تا | ۳.۵ | حداکثر نسبت قدرت خریدار به فروشنده. | |
| سرانه خرید از | ۷۵ | حداقل سرانه خرید حقیقی. | |
| سرانه خرید تا | ۲۵۰ | حداکثر سرانه خرید حقیقی. | |
| سرانه فروش از | ۲۰ | حداقل سرانه فروش حقیقی. | |
| سرانه فروش تا | ۵۵ | حداکثر سرانه فروش حقیقی. | |
| فاصله قیمت | قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز | ۲.۵ | حداقل ۲.۵٪ بالاتر از میانگین. |
| قیمت پایین‌تر از میانگین ۵ روز | -۱.۵ | حدود ۱.۵٪ پایین‌تر از میانگین. | |
| قیمت بالاتر از میانگین ۲۱ روز | ۴ | حداقل ۴٪ بالاتر از میانگین. | |
| قیمت پایین‌تر از میانگین ۲۱ روز | -۳ | حدود ۳٪ پایین‌تر از میانگین. | |
| قیمت بالاتر از میانگین ۵۵ روز | ۶ | حداقل ۶٪ بالاتر از میانگین. | |
| قیمت پایین‌تر از میانگین ۵۵ روز | -۴ | حدود ۴٪ پایین‌تر از میانگین. |
۸. نمونه استراتژی‌ها و ترکیب فیلترها
نمونه ۱ – بررسی روزانه حجم و جریان پول
- ضریب حجم ۵ روز = ۲
- ورود پول از = ۰.۵
- قدرت خ/ف از = ۱.۳
- سرانه خرید از = ۷۰
- سرانه فروش تا = ۵۰
- قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز = ۱
نمونه ۲ – بررسی شروع تغییر وضعیت میانگین‌ها
- میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روز انتخاب شود.
- ضریب حجم ۲۰ روز = ۱.۵
- قدرت خ/ف از = ۱.۲۵
- قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز = ۱.۵
- ورود پول از = ۰.۴
نمونه ۳ – بررسی قدرت خریداران
- قدرت خ/ف از = ۱.۴
- سرانه خرید از = ۹۰
- سرانه فروش تا = ۴۵
- حقوقی → حقیقی = ۴۰ یا ۶۰
- خروج پول تا = ۰.۲
- ضریب حجم ۵ روز = ۱.۶
نمونه ۴ – بررسی وضعیت میان‌مدت
- میانگین ۲۱ روز بزرگ‌تر از ۵۵ روز انتخاب شود.
- قیمت بالاتر از میانگین ۲۱ روز = ۲
- ضریب حجم ۶۰ روز = ۱.۳
- قدرت خ/ف از = ۱.۲
- ورود پول از = ۰.۸
نمونه ۵ – ترکیب چند فیلتر با محدودیت بیشتر
در این نمونه تعداد بیشتری از شروط هم‌زمان استفاده می‌شوند تا تعداد نتایج کاهش یابد.
- ضریب حجم ۵ روز = ۱.۷
- ورود پول از = ۰.۴
- قدرت خ/ف از = ۱.۳
- سرانه خرید از = ۷۰
- سرانه فروش تا = ۵۵
- قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز = ۱
- میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روز انتخاب شود.
نمونه ۶ – حجم و ورود پول با شدت بیشتر
| نوع نمونه | ضریب حجم ۵ | ورود پول از | قدرت خ/ف از | سرانه خرید از | سرانه فروش تا | حقوقی → حقیقی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محدودتر | ۱.۸ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۷۰ | ۵۵ | ۴۰ |
| سخت‌گیرانه‌تر | ۲.۵ | ۱.۰ | ۱.۶ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۶۰ یا ۸۰ |
نمونه ۷ – مقایسه میانگین‌ها و تأیید حجم
| نوع | ضریب حجم ۵ | ضریب حجم ۲۰ | قیمت بالاتر از میانگین ۵ | قدرت خ/ف از | ورود پول از |
|---|---|---|---|---|---|
| محدودتر | ۱.۵ | ۱.۳ | ۱.۰ | ۱.۲ | ۰.۳ |
| سخت‌گیرانه‌تر | ۲.۲ | ۱.۸ | ۲.۵ | ۱.۵ | ۰.۷ |
در هر دو نمونه میتوان شرط «میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روز» را نیز اضافه کرد.
نمونه ۸ – قدرت و سرانه
| نوع | قدرت خ/ف از | سرانه خرید از | سرانه فروش تا | خروج پول تا | ضریب حجم ۵ |
|---|---|---|---|---|---|
| محدودتر | ۱.۳ | ۸۰ | ۵۰ | ۰.۳ | ۱.۴ |
| سخت‌گیرانه‌تر | ۱.۷ | ۱۲۰ | ۳۵ | ۰.۱ | ۲.۰ |
نمونه ۹ – فاصله قیمت از میانگین
سناریوی قیمت بالاتر از میانگین
| نوع | قیمت بالاتر از میانگین ۵ | قیمت بالاتر از میانگین ۲۱ | ضریب حجم ۵ | قدرت خ/ف از |
|---|---|---|---|---|
| محدودتر | ۲.۰ | ۳.۵ | ۱.۵ | ۱.۲۵ |
| سخت‌گیرانه‌تر | ۴.۰ | ۷.۰ | ۲.۲ | ۱.۵ |
سناریوی قیمت پایین‌تر از میانگین
| نوع | قیمت پایین‌تر از میانگین ۵ | قیمت پایین‌تر از میانگین ۲۱ | قدرت خ/ف از | ورود پول از |
|---|---|---|---|---|
| محدودتر | -۲.۵ | -۴.۰ | ۱.۲ | ۰.۳ |
| سخت‌گیرانه‌تر | -۱.۰ | -۲.۰ | ۱.۴ | ۰.۶ |
نمونه ۱۰ – فیلتر چندلایه
| نوع | ضریب حجم ۵ | ورود پول از | قدرت خ/ف از | سرانه خرید از | سرانه فروش تا | قیمت بالاتر از میانگین ۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محدودتر | ۱.۷ | ۰.۴ | ۱.۳ | ۷۰ | ۵۵ | ۱.۰ |
| سخت‌گیرانه‌تر | ۲.۳ | ۰.۹ | ۱.۶ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۲.۰ |
میتوان در این نمونه شرط «میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روز» و شرط انتقال حقوقی به حقیقی را نیز اضافه کرد.
نمونه تنظیمات برای بازار با وضعیت مثبت
- میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روز انتخاب شود.
- میانگین ۲۱ روز بزرگ‌تر از ۵۵ روز، به‌صورت اختیاری.
- ضریب حجم ۵ روز = ۲
- ورود پول از = ۰.۶
- قدرت خ/ف از = ۱.۳۵
- سرانه خرید از = ۸۰
- سرانه فروش تا = ۵۰
- قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز = ۲
نمونه تنظیمات برای بازار با وضعیت منفی
- قدرت خ/ف از = ۱.۵
- سرانه خرید از = ۹۰
- سرانه فروش تا = ۴۵
- خروج پول تا = ۰.۲
- ورود پول از = ۰.۳
- ضریب حجم ۵ روز = ۱.۶
- قیمت پایین‌تر از میانگین ۵ روز = -۲
- حقوقی → حقیقی = ۴۰ یا ۶۰
نمونه تنظیمات برای بازار خنثی یا رنج
- قدرت خ/ف از = ۱.۴
- سرانه خرید از = ۸۵
- سرانه فروش تا = ۴۸
- خروج پول تا = ۰.۲۵
- ضریب حجم ۲۰ روز = ۱.۴
- قیمت پایین‌تر از میانگین ۲۱ روز = -۲ تا -۴
- حقوقی → حقیقی = ۴۰ یا بالاتر
۹. چک‌لیست‌های آماده فیلتر سهام
چک‌لیست‌های زیر نمونه‌هایی قابل استفاده برای ورود سریع مقادیر به فیلتر هستند. این مقادیر صرفاً نمونه آموزشی‌اند و می‌توانند متناسب با هدف کاربر تغییر کنند.
نمونه A – حجم و جریان پول بیشتر
- ضریب حجم ۵ روز۲.۵
- ضریب حجم ۲۰ روز۱.۸
- ورود پول از۱
- قدرت خ/ف از۱.۶
- سرانه خرید از۱۰۰
- سرانه فروش تا۴۰
- حقوقی → حقیقی۶۰
نمونه B – تنظیمات متعادل‌تر
- ضریب حجم ۵ روز۱.۸
- ورود پول از۰.۵
- قدرت خ/ف از۱.۳
- سرانه خرید از۷۰
- سرانه فروش تا۵۵
- حقوقی → حقیقی۴۰
نمونه C – میانگین و حجم
- میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روزانتخاب شود
- ضریب حجم ۵ روز۲.۲
- ضریب حجم ۲۰ روز۱.۸
- قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز۲.۵
- قدرت خ/ف از۱.۵
- ورود پول از۰.۷
نمونه D – قدرت و سرانه
- قدرت خ/ف از۱.۷
- سرانه خرید از۱۲۰
- سرانه فروش تا۳۵
- خروج پول تا۰.۱
- ضریب حجم ۵ روز۲
- حقوقی → حقیقی۶۰
نمونه E – چندلایه
- ضریب حجم ۵ روز۲.۳
- ضریب حجم ۲۰ روز۱.۷
- ورود پول از۰.۹
- خروج پول تا۰.۳
- قدرت خ/ف از۱.۶
- سرانه خرید از۱۰۰
- سرانه فروش تا۴۰
- میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روزانتخاب شود
- قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز۲
- حقوقی → حقیقی۶۰
نمونه F – بازار با وضعیت مثبت
- میانگین ۵ روز بزرگ‌تر از ۲۱ روزانتخاب شود
- میانگین ۲۱ روز بزرگ‌تر از ۵۵ روزاختیاری
- ضریب حجم ۵ روز۲
- ورود پول از۰.۶
- قدرت خ/ف از۱.۳۵
- سرانه خرید از۸۰
- سرانه فروش تا۵۰
- قیمت بالاتر از میانگین ۵ روز۲
نمونه G – بازار با وضعیت منفی
- قدرت خ/ف از۱.۵
- سرانه خرید از۹۰
- سرانه فروش تا۴۵
- خروج پول تا۰.۲
- ورود پول از۰.۳
- ضریب حجم ۵ روز۱.۶
- قیمت پایین‌تر از میانگین ۵ روز-۲
- حقوقی → حقیقی۴۰ یا ۶۰
۱۰. مدیریت سرمایه و استفاده محتاطانه از فیلترها
فیلتر سهام ابزار غربالگری است و جایگزین مدیریت سرمایه، بررسی نمودار، بررسی اطلاعات شرکت و ارزیابی شرایط بازار نمی‌شود.
| موضوع | نمونه آموزشی |
|---|---|
| ریسک هر معامله | در منابع آموزشی معمولاً درصد محدودی از سرمایه به‌عنوان ریسک تعریف میشود؛ مقدار مناسب به شرایط و روش معاملاتی فرد وابسته است. |
| حد ضرر | باید بر اساس ساختار قیمت، نوسان سهم و روش معاملاتی تعیین شود و یک عدد ثابت برای همه نمادها نیست. |
| حد ضرر تکنیکال | می‌تواند بر اساس سطوح تکنیکال معتبر و ساختار نمودار تعریف شود. |
| ریسک به بازده | نسبتی برای مقایسه ریسک احتمالی با بازده مورد انتظار است و باید متناسب با استراتژی تعریف شود. |
| تعداد موقعیت‌ها | تعداد زیاد موقعیت‌ها الزاماً ریسک را کاهش نمی‌دهد؛ تمرکز سرمایه و همبستگی نمادها نیز اهمیت دارند. |
| خروج بخشی | یک روش مدیریت موقعیت است که باید از قبل بر اساس استراتژی تعریف شود. |
- ابتدا با فیلترهای ساده شروع کنید و تعداد نتایج را بررسی کنید.
- اگر نتایج بیش از حد زیاد بود، شرطها را مرحله‌به‌مرحله دقیق‌تر کنید.
- اگر نتایج بسیار کم بود، شرطها را یکییکی تعدیل کنید.
- بعد از پیدا کردن نماد، نمودار و داده‌های معاملاتی آن را نیز بررسی کنید.
- شرایط کلی بازار را جداگانه در نظر بگیرید.
- نتیجه فیلتر را به‌عنوان نقطه شروع بررسی در نظر بگیرید، نه تصمیم نهایی.
۱۱. چگونه از فیلتر سهام چهارسو استفاده کنیم؟
- بازه زمانی موردنظر را مشخص کنید.
- در صورت نیاز نماد یا گروه صنعتی را انتخاب کنید.
- فیلتر اصلی خود را انتخاب کنید؛ برای مثال حجم یا جریان پول.
- در صورت نیاز معیار دوم مانند قدرت یا سرانه را اضافه کنید.
- برای بررسی وضعیت قیمت، فاصله از میانگین‌های ۵، ۲۱ یا ۵۵ روزه را اضافه کنید.
- فیلتر را اجرا کنید و تعداد نتایج را بررسی کنید.
- نمادهای خروجی را با داده‌های معاملاتی و نمودار بررسی کنید.
- در صورت نیاز شروط فیلتر را تغییر دهید و نتیجه را دوباره مقایسه کنید.
۱۲. سؤالات متداول درباره فیلتر سهام
فیلتر سهام در چهارسو چیست؟
فیلتر سهام در چهارسو ابزاری برای محدود کردن فهرست نمادها بر اساس معیارهایی مانند حجم، جریان پول، قدرت خریدار و فروشنده، سرانه و فاصله قیمت از میانگین‌های متحرک است.
ضریب حجم ۵ روز چه چیزی را نشان میدهد؟
ضریب حجم ۵ روز نسبت حجم امروز به میانگین حجم ۵ روز گذشته را نشان میدهد. برای مثال مقدار ۲ یعنی حجم امروز حداقل دو برابر میانگین حجم ۵ روز گذشته است.
قدرت خریدار به فروشنده چگونه تفسیر میشود؟
این نسبت از مقایسه سرانه خرید و سرانه فروش حقیقی به دست میآید. عدد بالاتر از ۱ یعنی سرانه خرید بیشتر از سرانه فروش است؛ اما این نسبت بهتنهایی جهت آینده قیمت را مشخص نمیکند.
فیلتر جریان پول چه کاربردی دارد؟
فیلتر جریان پول برای پیدا کردن نمادهایی با مقدار مشخص ورود یا خروج پول طبق محاسبه ابزار استفاده میشود. این داده باید در کنار حجم، قیمت، قدرت و سایر اطلاعات بررسی شود.
آیا فیلتر سهام می‌تواند سهم مناسب خرید را مشخص کند؟
خیر. فیلتر سهام ابزار غربالگری و تحلیل داده است و نتیجه آن توصیه قطعی خرید یا فروش نیست. تصمیم معاملاتی به بررسی مجموعه‌ای از عوامل و مدیریت ریسک نیاز دارد.
آیا افزایش حجم به معنی ورود پول است؟
خیر. افزایش حجم فقط نشان میدهد حجم معاملات نسبت به معیار موردنظر بیشتر شده است. برای بررسی جریان پول باید شاخصهای مربوط به جریان پول نیز بررسی شوند.
اگر تعداد نتایج فیلتر خیلی کم باشد چه کار کنیم؟
بهتر است شرطها را یکییکی تعدیل کنید تا مشخص شود کدام شرط بیشترین محدودیت را ایجاد کرده است.
اگر تعداد نتایج خیلی زیاد باشد چه کار کنیم؟
میتوان یک یا چند شرط تکمیلی مانند ضریب حجم، قدرت، سرانه، جریان پول یا فاصله قیمت از میانگین را اضافه کرد.
۱۳. فیلتر سهام چه چیزی را نشان میدهد؟
| داده | چه چیزی نشان میدهد؟ | چه چیزی را ثابت نمیکند؟ |
|---|---|---|
| حجم بالا | افزایش حجم نسبت به معیار انتخاب‌شده. | جهت قطعی آینده قیمت. |
| ورود پول | مقدار ورود پول طبق محاسبه ابزار. | رشد قطعی قیمت. |
| قدرت بالاتر از ۱ | سرانه خرید بیشتر از سرانه فروش. | صعود قطعی سهم. |
| قیمت بالاتر از میانگین | فاصله مثبت قیمت نسبت به میانگین انتخاب‌شده. | ادامه قطعی روند. |
| انتقال حقوقی به حقیقی | وجود مقدار مشخص انتقال طبق داده ابزار. | وجود قطعی پول هوشمند یا رشد قیمت. |